Loi log-logistique

Dans la théorie des probabilités et en statistiques, la loi log-logistique est une loi de probabilité continue pour une variable aléatoire non-négative.



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Loi de probabilité - Statistiques

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  • L'amorce du générateur aléatoire est déterminée avec la fonction \ Fonction {set. seed}.... carré} \index{ distribution ! logistique } \index{ distribution ! log - normale}... Simuler \nombre{1000} observations d'une loi log -normale de paramètres... (source : )
Log-logistique
Densité de probabilité / Fonction de masse
Pour α = 1 et β en légende
Fonction de répartition
α = 1 et β en légende

Paramètres α > 0 échelle
β > 0 forme
Support x\in[0,\infty)
Densité de probabilité (fonction de masse)  \frac{ (\beta/\alpha)(x/\alpha)ˆ{\beta-1} }
                       { \left[ 1+(x/\alpha)ˆ{\beta} \right]ˆ2 }
Fonction de répartition { 1 \over 1+(x/\alpha)ˆ{-\beta} }
Espérance {\alpha\,\pi/\beta \over \sin(\pi/\beta)}
si β > 1, sinon pas définie
Médiane (centre) \alpha\,
Mode \alpha\left(\frac{\beta-1}{\beta+1}\right)ˆ{1/\beta}
si β > 1, 0 sinon
Variance voir développement


Dans la théorie des probabilités et en statistiques, la loi log-logistique (connue aussi comme la distribution de Fisk en économie) est une loi de probabilité continue pour une variable aléatoire non-négative. Elle est utilisée dans l'étude de la durée de vie d'événement dont l'intensité augmente en premier lieu pour ensuite décroître, comme par exemple pour la mortalité dû au cancer après diagnostic ou traitement. Elle est aussi utilisée en hydrologie pour modéliser le débit d'un cours d'eau ou le niveau des précipitations, et en économie pour modéliser l'inégalité des revenus.

La loi log-logistique est la loi d'une variable aléatoire dont le logarithme est distribué selon une Loi logistique. Elle ressemble énormément à la loi log-normale, mais s'en distingue par des queues plus épaisses. D'autre part, sa fonction de répartition admet une expression explicite, au contraire de la log-normale.


Caractéristiques

Il existe différentes paramétrisations de la distribution. Celle choisie ici permet une interprétation raisonnable des paramètres et permet une expression simplifiée pour la fonction de répartition. [1], [2] Le paramètre α>0 est un paramètre d'échelle et joue aussi le rôle de médiane de la distribution. Le paramètre β>0 est un paramètre de forme. La distribution est unimodale quand β > 1 et sa dispersion décroît quand β augmente.

La fonction de répartition est

\begin{align} 
F(x; \alpha, \beta) & = {       1         \over 1+(x/\alpha)ˆ{-\beta} } \\    
                    & = {(x/\alpha)ˆ\beta \over 1+(x/\alpha)ˆ   \beta  } \\
                    & = {xˆ\beta \over \alphaˆ\beta+xˆ\beta}
\end{align}

x > 0, α > 0, β > 0.

La densité de probabilité est

f(x; \alpha, \beta) = \frac{ (\beta/\alpha)(x/\alpha)ˆ{-\beta-1} }
                      { \left[ 1+(x/\alpha)ˆ{-\beta} \right]ˆ2 }.

Propriétés

Moments

Le k-ième moment existe uniquement lorsque k < ß, et se donne alors par[3], [4]

\begin{align}
\operatorname{E}(Xˆk) 
&  = \alphaˆk\,\operatorname{B}(1-k/\beta,\, 1+k/\beta) \\
& = \alphaˆk\, {k\,\pi/\beta \over \sin(k\,\pi/\beta)}
\end{align}

où B () est la fonction bêta. L'expression pour les espérance mathématique, variance, cœfficient d'asymétrie et cœfficient d'applatissement (kurtosis) se tirent de l'expression précédente. En posant b = π / β, la moyenne prend la forme

<img class=[5] Quand β tend vers l'infini, la moyenne (espérance) tend vers α, la variance et le skewness tendent tous deux vers 0 et la kurtosis tend vers 6/5 (voir aussi #Distributions associées ci-dessous).

Quantiles

L'inverse de la fonction de répartition est donnée par :

Fˆ{-1}(p;\alpha, \beta) = \alpha\left( \frac{p}{1-p} \right)ˆ{1/\beta}.

Il s'en suit que la médiane est α, le premier quartile est 31 / βα et le dernier quartile est 3 − 1 / βα.

Applications

Hazard function. α = 1, values of β as shown in legend

Analyse de survie

La distribution log-logistique procure un modèle paramétrique pour l'analyse de survie (durée de vie). Au contraire de l'habituelle distribution de Weibull, cette densité permet une fonction de risque (défaillance) non-monotone : quand β > 1, la fonction de risque est unimodale (quand β ≤ 1, le risque décroît de manière monotone). Le fait de disposer d'une expression explicite pour la fonction de répartition est un avantage pour l'analyse de survie avec des données tronquées (ou censurées).. [6]

La fonction de survie est

S(t) = 1 - F(t) = [1+(t/\alpha)ˆ{\beta}]ˆ{-1},\,

et la fonction de risque est

 h(t) = \frac{f(t)}{S(t)} = \frac{(\beta/\alpha)(x/\alpha)ˆ{\beta-1}}
                                       {[1+(x/\alpha)ˆ{\beta}]}.

Hydrologie

La distribution log-logistique a permis de modéliser le débit des cours d'eau ou encore les précipitations.

Économie

La distribution log-logistique permet en sciences économiques de modéliser simplement les inégalités de revenu, fréquemment sous l'expression de distribution de Fisk. [7] Son cœfficient de Gini est 1 / β. [8]

Distributions associées

  • Si X a une distribution log-logistique avec pour paramètre d'échelle α et pour paramètre de forme β alors Y = log (X) est distribué selon une loi logistique, avec pour paramètre de position log (α) et pour paramètre d'échelle β.
  • Quand le paramètre de forme β augmente, la distribution log-logistique s'approche de plus en plus d'une distribution logistique. Ou, de manière informelle, quand \beta\to \infty,
LL(\alpha, \beta) \to 
       L(\alpha,\alpha/\beta).
  • La distribution log-logistique LL (β = 1, α) est semblable à une distribution de Pareto généralisée, de paramètre de position μ = 0, de paramètre de forme ξ = 1 et de paramètre d'échelle α :
LL(\alpha,1) = GPD(1,\alpha,1).\,

Voir aussi

Références

  1. M. M. Shoukri, «Sampling Properties of Estimators of the Log-Logistic Distribution with Application to Canadian Precipitation Data», dans The Canadian Journal of Statistics, vol.  16, 1988, p.  223-236 [texte intégral] 
  2. «Fitting the log-logistic distribution by generalized moments», dans Journal of Hydrology, vol.  328, 2006, p.  694-703 [lien DOI] 
  3. Pandu R. Tadikamalla, «Systems of Frequency Curves Generated by Transformations of Logistic Variables», dans Biometrika, vol.  69, 1982, p.  461-465 [texte intégral] 
  4. Pandu R. Tadikamalla, «A Look at the Burr and Related Distributions», dans International Statistical Review, vol.  48, 1980, p.  337-344 [texte intégral] 
  5. McLaughlin, Michæl P.  : A Compendium of Common Probability Distributions, p. A-37. Consulté le 15-02-2008.
  6. Steve Bennett, «Log-Logistic Regression Models for Survival Data», dans Applied Statistics, vol.  32, 1983, p.  165-171 [texte intégral] 
  7. P. R. Fisk, «The Graduation of Income Distributions», dans Econometrica, vol.  29, 1961, p.  171-185 [texte intégral] 
  8. (en) C. Kleiber et S Kotz, Statistical Size Distributions in Economics and Actuarial Sciences, Wiley, 2003 (ISBN 0471150649)  


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La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 07/04/2010.
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