Loi stable

La loi stable ou distribution de Lévy tronquée, appelée selon le mathématicien Paul Lévy, est une loi de probabilité utilisée en mathématiques, physique et analyse quantitative.



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Loi de probabilité - Statistiques

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  • Lévy -Véhel et Walter [24] mettent en évidence les avantages des lois stables...... estimée avec la loi stable est plus proche de la VaR empirique que celle... (source : smf4.emath)
  • Dans la suite, nous noterons La la loi de type stable ayant a pour paramètre.... dans laquelle Lévy fait cette démonstration pour le cas 0 < a... (source : books.google)
  • ) a montré que de telles lois existaient, en introdui- sant pour cela la notion de loi dite... La transformée de Laplace d'une loi stable est ... (source : ensae)

La loi stable ou distribution de Lévy tronquée, appelée selon le mathématicien Paul Lévy, est une loi de probabilité utilisée en mathématiques, physique et analyse quantitative (finance de marché).

Elle a pour cas spécifiques :

Gnedenko et Kolmogorov ont établi une généralisation du théorème de la limite centrale selon laquelle la somme de variables aléatoires ayant des queues de distribution décroissantes selon 1/|x|α+1 avec 0 < a < 2 (ayant donc une variance infinie) tend vers une loi stable.

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