Méthode des moindres carrés ordinaire

La méthode des moindres carrés ordinaire est le nom technique de la régression mathématique en statistiques, et surtout de la régression linéaire.



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La méthode des moindres carrés ordinaire (MCO) est le nom technique de la régression mathématique en statistiques, et surtout de la régression linéaire.

Il s'agit d'ajuster un nuage de points {Yi, Xi}i = 1, ..., n selon une relation linéaire, prenant la forme de la relation matricielle Y = Xβ + ε, où ε est un terme d'erreur.

Quand la matrice X se décompose en [1;X1], on parle de régression linéaire univariée (régression linéaire). Quand il y a plusieurs régresseurs dans la matrice X, on a plutôt à faire à une régression linéaire multiple.

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